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标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转） [打印本页]
作者: caoch    时间: 2023-9-28 00:19
标题: 面对代币合约高费率时，如何提高操作盈利概率？（转）
熊市之下，各交易平台多次出现小市值币种逼空上涨行情，资金费率常常出现较大的负值，市场上常有两种策略：
/ i! n& ~6 d; A2 Y3 u; C- ?8 u# C. p$ P5 _% A( P+ O
- 或在收取费率前开多获取结算的资金费率；
( ^9 L4 ]1 _3 c$ o# [9 J2 s
7 W2 |" j3 u; \& U3 p- 或在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。2 p/ J' C+ h: F9 ~- m  x4 E" }/ w
+ u- l4 z3 U% V
Odaily 星球日报基于市场数据，对Binance上费率大于-0.5% 的情况进行统计，基于多时间段 K 线结果，探究不考虑其他数据只论涨跌，从概率上而言哪种策略盈利概率更高。
: N% t( g  ^  {7 s; h' {5 X
8 R8 \8 `4 d6 k/ Z（指标说明：下文所有高负费率均指费率大于-0.5% 情况；下文所有极端负费率指费率大于-1.5% 情况；本文仅为对历史情况的结果统计，非后续行情投资指导建议。）- b) x* u: F& k, j7 k
0 E& N4 g' U$ p; @
整体情况
: J4 G& R2 q3 W# d9 b0 u6 w2023 年以来Binance上共有 376 次资金费率高于-0.5% ，平均值-1.209% 。其中各费率区间的频次情况如下，在 376 次高费率中，大于-1.5% 达 113 次，占比 30.2% ，可见当费率开始转向高负费率后，有不小的概率极端化。
; @3 I, f2 q2 U- y% d: W, l3 e1 K9 z) h2 R! e
Odaily 星球日报统计维度如下：
, X8 r. g' s+ s) S  w# c1 h9 o/ x
时间：包括 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟、 4 小时、 8 小时、 24 小时。
' V& l) j8 V6 n, s1 l
" Z! @  S" Q' N, k8 V短线上资金费率收取后波动较大，最低点不一定发生在收取后的 1 分钟之内，故选取了 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟进行对比。
* B  O) A; \, Q% ]7 ?1 b$ k
7 [$ Y' q4 B& _+ j; n) Y: K另一方面有时候爆空行情将会持续一大段时间，部分多单用户选择长时间持有，故选取 4 小时、 8 小时、 24 小时，观察长时间行情延续使多单获利的概率。
& Y! ]9 B0 d5 @) r; `- F: ~" a- F/ r" D3 H" m: Q2 d$ ~7 z
价格：
' Q! F2 M8 [( L5 p  r0 F
8 C, Q8 F( L4 S/ Z, N- A4 p短线上选取了最低价和收盘价，因手动操作的用户难以平仓在最低点。
9 D3 m; [* w( o' u2 {
1 ~1 R  C2 M1 `长线上选取了最高价和收盘价，同样观察长时间行情延续使多单获利的概率。
$ R1 s, g4 V& I, k
# X$ }7 p& A, D; S) P% s收盘价旨在消除瞬间极端波动影响，用于和最低价/最高价对比。
. n2 T% I' N9 ?  b
( f" V" ]) T- ^3 i  y短线情况统计
3 W8 k- B; w# u" _5 N2 i# e1 分钟最大跌幅平均值 1.90% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.11% ；
( X; z" O) Q! j0 p  g/ U7 M& h+ j! R8 b- P' ?0 }
3 分钟最大跌幅平均值 2.12% ， 1 分钟收盘跌幅平均值 1.05% ；  \0 p+ j) E; O- T
/ p# u2 b3 [7 w
5 分钟最大跌幅平均值 2.26% ， 5 分钟收盘跌幅平均值 1.07% 。
& ?3 F  D$ c% F0 J$ P5 y
: T' ]1 A! E9 ]. [; M从所有案例的综合数据而言有几个初步结论：
" S( e" v; t, Z( A* ~" G
  q5 B& T5 Z5 L: W- Y/ c* w2 p  r1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若在收取费率结束的短时间内平仓，获利概率很小。$ V. v5 j# n! c( u

) r3 t& b% W2 p1 f$ `) o  ~" F2. 1 分钟、 3 分钟、 5 分钟最大跌幅连续创新低，而相应的收盘价接近一致，说明在这一段时间内走势为 W 形状，且波动剧烈。
0 L& o  g! P7 @- t. y: ^0 J% Q( P/ C2 t% Y' J- V$ z3 \
3. 基于第二点，空头盈利概率大，并且有较多的机会平仓。! [6 u& i6 t+ s- X7 B" b3 M) N. Z% L
, R8 g" ]$ a' W7 O) X5 z6 j; n
随机选取了十个代币做图如下，多数具备较明显的 W 型走势。. Y6 V7 u2 e" A' [; I

- r, s  `. \: l/ a3 [! m. A长线情况统计
2 z9 ], ~4 E  G% G/ B2 K- 4 小时最大涨幅平均值 3.73% ， 4 小时收盘涨幅平均值-1.29% ；$ j) I1 ]: q( t2 e+ p% r3 x7 v

- T# g+ w" i( v& z& c- 8 小时最大涨幅平均值 5.84% ， 8 小时收盘涨幅平均值-1.36% ；* w% _$ i8 m# p3 J9 F+ _+ O

# f8 v: C  t, f( r3 j- 24 小时最大涨幅平均值 9.5% ， 24 小时收盘涨幅平均值-3.34% ；
. r: s4 g% T1 K9 U8 K6 e% E% ^% e/ w  @$ Y4 P: E0 ?) F
综上结论如下：
- D" [  x5 p0 l  z& e% F) S8 h3 D6 r; a0 \* L/ A3 I  r' Y; g
1. 相较于平均费率 1.209% ，多头若选择持有一端时间，有机会同时获取资金费率和涨幅盈利。
8 t; X' [4 S* y$ a
' `6 E& |2 W% S$ D, F+ @2. 4 小时、 8 小时、 24 小时最大涨幅连续上升，但收盘涨幅均为负数，说明在 24 小时之内，说明在这一段时间内走势类似 M，且波动剧烈。& ?" b$ ^6 D$ z7 k! _. d4 U
9 r9 ?$ A- {$ J3 y: d7 N' |
3. 24 小时收盘价明显低于 8 小时收盘价，或意味着多数负费率行情在 24 小时内即结束。: ^2 D8 M- F$ N; w

2 H: J& f7 y& S( C7 h8 k随机选取了十个代币做图如下，多数具备较显著的 M 型走势。
0 x, a; s4 I5 ]1 {2 {
+ |3 A: p0 H. `4 G  |基于频数和费率高低的分类统计
7 Q: C( J: c1 A2 K. w频数对费率情况影响
5 d) H" e/ s( H' ]3 U' t频数：将每个代币在 2023 年出现过多少次高负费率作为统计维度，共涉及代币 66 个，近半的代币仅有一次高负费率情况，而出现 10 次以上高负费率情况代币仅 9 个。
0 U+ C. i  O) b9 h" w2 o
1 y. t' t" J6 d" T平均费率：并未随着高负费率频数的增加而有明显上升，而 LPT、TRB 等代币在广泛传播时均为满负费率（-2.5% 或-3% ），说明在其达到满负费率之前或之后，在中等的负费率水平上维持过较长一段时间。
# w2 ?  F0 o1 n! ~& G
- O; B! @& h& e4 n1 ~/ W, {累计费率：超过 15% 概率较低，但对于长期持有者而言，随着价格的倍增，从费率上而言收入仍较为可观。
! g. S3 U1 W( Z5 E. l% j$ t/ \; u5 ~. w6 ~% Z0 r% p" k( }
费率对价格走势影响( w  u- ~6 E) Y0 A
本节探讨是否负费率越高，短线跌得更多，长线上涨更高。0 ^, }1 b8 s8 q+ r% I9 U5 t* G  B

! v3 P7 _' x% I& a! H以下图表为所有区间的短线走势情况。; m( [1 g/ Y, q& I  |& b8 H+ T
  J, G) w1 k/ g9 m
分级之后，各区间短线规律与整体规律一致，即：①W 型走势、②空头均有盈利平仓机会、③收盘价多头获利概率高；+ X; Z7 s  t2 I- k
  }3 c. u% ?- W+ x: m& X$ {; k
而负费率程度越高，短线下跌更加剧烈，但收盘价基本与费率持平。  l, R+ {/ Z+ ^
1 ?" y! S  D- Y: S; B7 _
以下图表为所有区间的长线走势情况。
2 n9 r: I" r  m* e, e% g/ \' W  z  k
' S& x0 U, Z! l! z分级之后，各区间长线规律与整体规律一致，即： ①M 型走势 ②多头均有盈利平仓机会 ③行情结束时间快。
6 M( d9 a' y7 N7 C5 w% R
* f, h& r9 B# O2 h/ A7 n而负费率程度越高，上涨程度没有显著提升。
! Z) j9 B1 r, T9 P' d- t0 n% o0 ^1 I) A
频数对价格走势影响
6 ], N4 X# K$ p9 y7 I短线行情
7 ~* I5 S5 B: O  N对于高负费率仅出现一次的代币的 29 次高负费率中，
. B* j$ u3 k! P) l
2 |: E, e* U) Y0 t- 1 分钟最大跌幅有 28 次大于资金费率，盈利比例达 97% ；1 分钟收盘跌幅有 17 次大于资金费率，盈利比例达 59% ；
* W3 L; v) u  `% x4 ?' C: `/ D9 |% G% G! \  z( q" K3 U
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 41% ；
3 c% E0 t3 R1 S0 [: X; s2 A
# C' ^$ x' u/ L; ^4 R- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 48% ；  r3 c' L8 J* }7 j0 h  p5 B5 w4 n
/ c: E- P: S6 y% w7 L- V
以发生过 32 次高负费率的 LPT 作为比较：1 |3 D- Z0 i7 e
% c: J4 b+ b1 C" S) \2 \: b& I
- 1 分钟最大跌幅有 32 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 27 次大于资金费率，盈利比例达 84% ；8 k9 l2 J0 }0 o! ]9 _9 W

$ l0 m( D( v+ O( O3 A" y% {1 J- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；
4 P9 L5 j9 F5 w/ f
/ R# G% g4 A  m# b- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；' G) L, D. g" H4 ^
5 w- I9 s7 _0 p/ C1 c
或由于费率的极端化，LPT 的空头盈利概率明显高于单次高费率的情况。
. m5 C" I5 C( o" n  l- a' [& {
* m% O9 I% R/ T4 T" G/ A以发生过 61 次高负费率的 BLZ 作为比较：
  v) G% }% D) |9 t3 A
! d1 P, b. a' `+ u& ^& H- 1 分钟最大跌幅有 61 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；1 分钟收盘跌幅有 46 次大于资金费率，盈利比例达 75% ；  Y( X0 e9 N+ W" D' T4 P9 \# p
8 K/ \4 |/ r7 s4 ~5 j
- 3 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；3 分钟收盘跌幅盈利比例 69% ；: x2 D2 U7 m' q0 D

, P' n' G2 g% R1 U- 5 分钟最大跌幅盈利比例 100% ；5 分钟收盘跌幅盈利比例 62% ；
. Z- }! K* ^: V8 O: W+ _- A6 M
" m" c. `( @- [; Q+ E. i/ ^1 |而 BLZ 的极端费率情况下，概率与 LPT 类似，同样明显高于单次高费率。
/ B  v6 N4 `* B$ Z5 j9 g* S) H
2 f3 K3 K! [2 M由此可见，不论是短期的高负费率、还是明确的逼空上涨行情，短线维度上都是空头占优。
/ i7 o9 S/ ~' H/ A9 v" o
; }; i) Z7 t- H& b( S% ?  w* f! D长线行情
# p1 @9 u0 B* g9 y8 u同样，在 29 次高负费率中，! ]" l. B4 l/ E( P; Q

) C" D( S; }6 i! l  R" K; L1 H, L- 4 小时最大涨幅有 29 次大于资金费率，盈利比例达 100% ；4 小时收盘涨幅有 10 次大于资金费率，盈利比例达 34% ；
' N' C% e& K3 p3 b6 ^8 l/ d5 `$ z/ W' y2 r
- 8 小时最大涨幅盈利比例 100% ；8 小时收盘涨幅盈利比例 31% ；/ k! n$ |0 m" J

; w8 N. k% j* e) I- 24 小时最大涨幅盈利比例 100% ；24 小时收盘涨幅盈利比例 34% ；/ {/ L% h8 m) S
3 O4 ^; L. |# o( A. D/ i& V
对于长线而言，由于前文所提的「行情结束时间快」的特性，多头收盘盈利概率显著减小。1 D7 X: I3 `7 f1 ~& X

1 O# \; Z( U+ o6 V8 h而最高点全凭个人交易技术，仅供参考，但也说明了收取费率并非行情的结束时间点。
; n2 ]- \( z, F
% y) ]7 H1 M% f: k' O/ e1 i' j同样选取了高费率次数最多的四个代币进行统计，但由于是基于已发生的逼空行情选取，该统计具有显著的「抽样偏差」，该部分仅供参考，对于后续类似情况指导意义不大。# P5 h0 f' e( v2 r- Y
; J) v5 v$ n% J4 q" a2 s4 a
结论# p0 X- E* G5 a0 u: D/ C
基于Binance 2023 年高负费率情况，Odaily 星球日报对如下两种策略进行了数据方面的统计：- i$ [! r$ [6 i5 Q+ h

7 j  g  c* P) h6 g- 多头策略：在收取费率前开多获取结算的资金费率；4 ?- Z" ?8 L4 s/ C/ Q

. Z. c; s% N/ P/ k; o# K" n- m: b4 x9 @- 空头策略：在结算前开空结算后立刻平仓，以获取多头头寸平仓所带来的跌幅。
) e2 f% X7 W* Q6 d* z8 R1 o  Q4 G9 \4 T- l6 i
在短线操作层面，空头策略概率上明显占优，即使以收盘价也以空头盈利占多数。8 X' \" V, T1 _' \5 v& o
" t+ d7 c+ u9 c5 D
在长线操作层面，多头策略概率上略微占优，在高负费率发生之后，通常仍有一段上涨趋势。
2 T/ y6 p/ i  P
! W1 A5 _8 f5 t" m# I. o% D: p5 @

5 V! W' Q" G, Y! d+ p4 Q% M# J" Q# `5 T4 n+ n; a& Z
2 m! H) N( v9 P& _# j

+ x$ `( Q/ o1 H: [# P4 G$ Y
2 N0 {  h. n2 f  T2 Y
作者: Lhrlhrgo    时间: 2023-9-28 07:17
这个交易平台很不错，反正吧都是需要小心安全第一啊！
作者: 强强强123    时间: 2023-9-28 07:17
建议不要一揽子全接纳，这只会看起来很蠢
作者: 南相楚    时间: 2023-9-28 07:21
建议不要一揽子全回收，这只会变得很难看
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:22
如此的建议我也是要来瞧瞧看，继续学习点东西了
作者: drogan    时间: 2023-9-28 07:22
这个交易平台我还实在不了解到的.
作者: 林武风    时间: 2023-9-28 07:22
这样的盈利成果也太厉害了吧，都让我非常羡慕了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 07:26
是很好的，也是为数不多可以使用的交易平台
作者: 小夏Sherry    时间: 2023-9-28 07:27
还可以啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:28
这样的盈利结果也太给力了吧，都让我十分羡慕了
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:29
祝贺老哥可以盈利啦，有空我要向你指点一下
作者: wuzhaoshichao    时间: 2023-9-28 07:29
恭喜你可以盈利啦，有时间我要向你看齐
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:30
玩菠菜必定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:31
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: 我的花园    时间: 2023-9-28 07:31
这个交易平台挺好用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: jslinen    时间: 2023-9-28 07:32
交易平台一般确实是会选择能相信的啊
作者: linxiaoshan888    时间: 2023-9-28 07:32
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 朱古力    时间: 2023-9-28 07:35
建议需要沉着的人，不然的话干脆不给更好。
作者: liuxin960    时间: 2023-9-28 07:36
天天盈利什么也是格外让人眼红了啊，闲暇时多多分享打法啊
作者: 百战    时间: 2023-9-28 07:36
若能够盈利，其他事情都不重要了啊
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:39
建议什么的与我无关，一概兴趣不大了
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 07:39
建议的还是瞧人的，不确定全数都好
作者: leconer    时间: 2023-9-28 07:39
你这样的盈利也是特别让我眼馋啊，到底是如何做到的
作者: yumi666    时间: 2023-9-28 07:41
交易平台这么多，到底选择哪一个确实困难。
作者: gkfbuw    时间: 2023-9-28 07:41
这个也是可以看看楼主推荐的交易平台了的！
作者: 护国石柱    时间: 2023-9-28 07:42
天天盈利什么也是万分让人嫉妒了啊，空闲时多多讲讲打法啊
作者: 老衲来了    时间: 2023-9-28 07:42
若能够盈利，其他事情都不主要了啊
作者: 小梦    时间: 2023-9-28 07:43
建议什么的与我关系不大，一律没兴趣了
作者: 不要脸最大    时间: 2023-9-28 07:46
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来围观一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:46
是很好的，也是为数不多能够使用的交易平台
作者: ouliangzhong    时间: 2023-9-28 07:47
老哥这是要冲上天的节奏啊，都已经盈利了
作者: 不傻不成气候    时间: 2023-9-28 07:48
这样的建议我都是根本没有兴趣了，做这之外东西更好
作者: 高文胜    时间: 2023-9-28 07:50
给建议什么的都是牛逼的人，我只是来凑热闹一下而已
作者: 一路顺风    时间: 2023-9-28 07:55
给建议还是需要冷静的人啊，我也是来学习了
作者: 想要水果机    时间: 2023-9-28 07:55
建议需要理智的人，否则的话倒不如不给更好。
作者: 万家灯火    时间: 2023-9-28 07:56
建议的还是分人的，不肯定一切都好
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 07:56
这样的建议我都是完全毫无兴趣了，做其他东西更好
作者: mxsj2016k    时间: 2023-9-28 07:57
看到有人盈利我肯定来支持一波，老哥不断加油啊
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 07:59
老玩家要盈利，那不论是什么都不在话下。
作者: 中大奖    时间: 2023-9-28 08:00
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:00
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2023-9-28 08:02
建议还是需要适可而止的给，不然是急功近利
作者: 一帆风顺发    时间: 2023-9-28 08:03
老玩家要盈利，那非论是什么都不言而喻。
作者: 小希哥    时间: 2023-9-28 08:04
并不所有人都可以盈利的，因而楼主你很牛逼
作者: xiaoyi    时间: 2023-9-28 08:04
交易平台一般肯定是会选择能相信的啊
作者: lvaeyou    时间: 2023-9-28 08:04
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: bishao    时间: 2023-9-28 08:06
给建议还是需要沉着的人啊，我也是来旁观了
作者: 春娇与小智    时间: 2023-9-28 08:06
老哥这样的盈利也是相当让我羡慕啊，到底是怎样做到的
作者: stareshiny    时间: 2023-9-28 08:07
建议还是需要凡事有度的给，不然是急功近利
作者: anzizhong    时间: 2023-9-28 08:09
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 百战    时间: 2023-9-28 08:10
这个交易平台我还真的没有了解到的.
作者: 心随你动    时间: 2023-9-28 08:10
看到楼主盈利我必定来支持一波，楼主一直要加油啊
作者: 星星知我心    时间: 2023-9-28 08:11
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 赌神归来    时间: 2023-9-28 08:11
如此的建议我也是要来凑热闹看，学学点东西了
作者: wodezhuanyong    时间: 2023-9-28 08:11
玩BC一定为了要盈利，没人想要输钱的
作者: 越前龙马    时间: 2023-9-28 08:15
还行啊，现在我也是用这个交易平台
作者: 洋森    时间: 2023-9-28 08:15
还是需要选有实力的交易平台去交易哦。
作者: 大吉大利    时间: 2023-9-28 08:16
并不所有人都可以盈利的，因此老哥你很厉害
作者: 徐子    时间: 2023-9-28 08:17
楼主这是要冲上天的节奏啊，都肯定盈利了
作者: 22301    时间: 2023-9-28 09:36
费率倒也是真的是比较高的啦。
作者: rainwang    时间: 2023-9-28 13:56
上涨或者下跌，完全看庄家怎么想的了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-28 16:22
提高盈利概率也是不容易
作者: 我的心好痛    时间: 2023-9-28 19:47
这个文章太长了 下次我有时间再看吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-30 09:45
盈利的概率是要去提高的
作者: 爱美的女人    时间: 2023-10-1 19:06
合约高费率是怎么在面对啊
作者: 赚钱小样    时间: 2023-10-3 16:03
这样的操作是没有问题的吧



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