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[虚拟币交流] WLFI博弈太激烈,如何找套利赚钱的机会?(转)
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特朗普家族半年磨一剑的核心项目 WLFI 今晚 8 点的上线,举世瞩目。有人在赌涨跌,还有人炒热点币。除了「押上下方向」的真实交易之外,我们还能不能靠更确定的方式,吃到这波热度的钱?答案是套利。在本文中律动 BlockBeats 整理了一些 WLFI 可实操的套利机会:
" u- Q* ]) A& m4 _) ?$ n4 E7 g7 o6 e. H4 J5 Z+ Q2 O( t9 [) m( M: r/ w8 z
价差套利
1 I$ F* w5 |) d, d, s1、CEX 之间的价差套利) \* d) l6 q5 O9 S
由于不同交易平台的撮合规则、开放时间、买盘密度、手续费与充提安排并不一致,短时间就会对 WLFI 有价差,也就有套利空间。2 m) |" H! E5 j6 j: k, f1 v; o

! @- B1 |% a3 o7 n比如 WLFI 在 Binance 是今晚 9 点开现货,但提现是明晚 9 点,这意味着在提现开通前,资金只能「流入 Binance、卖给场内买盘」,却暂时「流不出来」,单向流动会让场内定价更容易偏贵。9 p. f8 Q2 n7 c4 N# M' k" o

' G& H, Z' J( ^  a% p  N* o可落地的打法其实很朴素。先挑两到三个可控场景作为「价差三角」,通常是一家一线 CEX(今天多半是 Binance,因其买盘与舆论关注度最高)、一家支持提现的次级 CEX(可以选手续费低一点的,一进一出更能保住利润),再加一个链上观察哨(比如 Uniswap 的 WLFI 池,用来判定链上边际买盘的强弱)。
4 z$ k, _6 Z) L5 }! Y5 C
8 Q( f4 u: a3 b) @4 J同时打开两家交易所的盘口和最近成交,把 WLFI 的价格差盯住。一旦看到 Binance 的价格明显高过 另一家,而且算上吃单费、点差、可能的滑点之后,净差仍然是正的,就可以买入、然后在 Binance 卖。
0 O2 C* x+ w1 m* |; O, a/ @3 ]/ _
; p( e5 t( H/ E, \% T; R. A整件事的难点不在「逻辑」,而在「节奏」。跨所搬砖,本质上是在和延迟赛跑:充提没开、风控弹窗、链上确认、甚至你自己点确认的手速,都会决定这 0.x% 到 1.x% 的毛利能不能落袋。所以,先用很小的金额走一遍完整流程,测清楚每一步的耗时与费用,再放量,是最稳的做法。1 R$ Y$ {* q1 U! O8 c5 v& e

5 e# H  |8 n$ R) E2、三角套利" y  I. A( A! e. ^+ o2 ~  z
三角套利可以简单理解为是上一种「CEX 之间的价差套利」的升级版,会涉及到更多链上路径,有时还要做稳定币之间的换汇。因此机会更多、摩擦也更多。! [* C+ {$ U6 n8 \2 G( r+ }- f) R
- f2 j1 O, ^) B3 ^8 t3 s
项目开盘早期最常见的「三明治价差」是:BNB 链上价格约等于 Solana 链上价,大于以太坊主网价,大于 CEX 场内价。由于 BNB 链上和 Solana 链上一般池子小、bot 多,价格更容易被几笔单子冲高;以太坊手续费高、bot 少,成交相对保守,因此价格低一点;而中心化交易所由做市商控盘,还常常不开充提或限额,价差无法立刻被搬平,因此现货价最低。由于 WLFI 是多链部署,因此也有这样的操作空间。
$ w& Q* M+ o) p, X% v3 B2 B2 T, z) n0 e/ j
另外,新稳定币 USD1 与 USDT/USDC 可能会有微小脱锚或手续费差异,也会放大回路收益。" F  t; l8 J* M- ]( w7 m- ?
. [& E) [, q+ C3 G
但需要注意的是,三角套利相比 CEX 套利更复杂,新手最好不要尝试,前置条件是提前熟悉跨链机制、跨链路径、滑点和手续费等等。
  D% G! n* q& S* p$ q% D  w
1 Y1 g& u- O. d1 r, A1 F  A3、现货-永续基差/资金费套利: i2 n% Y& D! V& m+ W" a& f3 E5 A
这种「现货-永续基差/资金费」套利,也是做市商、市场中性基金、量化和套利者常用的手法。散户也能做,但体量小、费率和借贷成本较高,优势不明显。
3 H  }2 q6 W1 s3 e$ P  N
# Y$ f, t- w1 D; L它套的「利」只有两种本质来源:第一是资金费率(funding)。永续价格高于现货、资金费为正时,多头要按周期把「利息」付给空头——你就做「现货多 + 永续空」,定时收这笔利息;反过来资金费为负时,做「卖出现货 + 永续多」,由空头向多头付。这样一来,你的净敞口接近零,资金费像活期利息,在一定时间周期内滚动结算,吃的是「情绪溢价/悲观折价」的现金流。0 Z3 G2 @6 l* A) D9 e8 l( A
! x9 O- p6 W8 S, Q+ R! E' T" x; W" g% }
第二是基差回归。上线或情绪波动时,永续相对现货会出现一次性的溢价或贴水;当情绪降温、做市修复,永续会向现货/指数价靠拢,你在对冲结构里能把这段「价差缩小」的一次性收益装进口袋。两者合起来,就是「利息 + 回归」的组合,减去借贷成本、手续费和滑点,才是净收益。
2 s5 Q5 x+ x" @+ x" q/ o" a0 _. y
但需要注意的是了解不同交易平台的清算机制、滑点、手续费、资金费率结算时间和交易深度等各种信息,防止发生 XPL 的逼空事件。
; _+ R8 w6 w+ I5 S
- d7 m3 o9 ]+ r" v  n5 O$ t: K3 l: w' N% V
另外在最常见的「现货多 + 永续空」策略上,也可以找到一些年化收益比较高的金库,比如 StakeStone 和 Lista DAO 的金库在补贴之后有 40%+的 APY。% v+ _2 C8 G! ?% D) A, g! `

% E9 _0 ^6 s# t/ Z/ t7 X4、组 LP+ 卖空对冲套利
) {( [, Q) m: }2 L7 _( k单纯组 LP 不是套利,它更像是在「用方向风险换手续费」。但如果叠加卖空对冲,只留下「手续费 − 资金费/借币利息 − 调仓成本」的净收益曲线,也是一个比较好的对冲思路。
2 q6 Z$ x* n+ U/ K: \5 ?& [
; R7 y  \$ D) K" M) p最常见的结构,是在链上(如 WLFI/USDC 或 WLFI/ETH 池)提供集中流动性,同时在交易所做空同等名义价值的 WLFI 永续;如果没有永续,也可以在保证金账户里借币卖出现货,但摩擦会更大。这样做的目的,只是让你不去赌涨跌,把注意力全部放在「成交越多、手续费越厚」的那一边。" n# W% I; x% [& \+ `

" q: ~3 T8 ~' y7 V* F执行时,把 LP 当作「收费的做市区间」。先选一个你能盯得住的费率和价格带,比如新币期用 0.3% 或 1% 费层,区间设置成贴近现价的「中等宽度」。部署之后,LP 头寸里会有一部分变成 WLFI 现货,一部分是稳定币,你用这部分 WLFI 的「等值名义」去开空永续,初始时把两条腿的美元价值对齐。价格在区间内来回晃,链上那条腿靠换手收手续费、靠被动再平衡吃一点点价差;方向由空腿承担成反向敞口,整体趋近中性。如果此时资金费为正,你的空腿还能额外收息;若资金费为负,就要靠更宽的区间、更低的杠杆和更低频的再对冲去把净收益撑住。
; l. }2 \6 V7 d, l! d0 d- l5 M+ j! a3 s, b
和基差套利的差别在于,基差套利吃「永续和现货」的价差回归与资金费,这里吃的是「链上换手带来的手续费」。和纯 LP 的差别在于,纯 LP 的盈亏很大程度取决于方向与无常损失。
! l# M0 ^$ A, k3 L7 f
# m# a" z; \, i" P" n4 ?WLFI 币股 ALTS 与 WLFI 对冲% C3 @7 F+ p! P$ U1 ~. l& t
ALT5 Sigma(纳斯达克:ALTS)用发行股票+私募的方式筹到约 15 亿美元,其中一部分直接换取 WLFI 代币、另一部分用于在二级市场配置 WLFI,由此把自己做成了一个持有 WLFI 的「金库/代理敞口」。
5 H1 Z+ z1 U+ U% m; Q8 Z1 T1 E
1 d, S0 U* f( i; l; c同时观察 ALTS 和 WLFI 上涨幅度,逻辑上是做强的一边空、弱的一边多,等它回到常态就对冲平仓。比如 WLFI 因上所与叙事推动先行拉升,而 ALTS 受限于美股交易时段或借券成本「滞涨」,价差被拉开;等到美股开盘、资金把 ALTS 的「代理敞口」补齐时,这段落差会回归。+ Y. @( k  B6 e; P; ~( l

, R; w( ~  R: }9 D7 g如果用 WLFI 永续来对冲,还可能顺带拿到资金费,但主收益仍来自价差本身,而非单边方向。
' S& d3 ]. B  m$ l% D
- P, T7 R0 ]- r2 d) a" A2 ^这和前面的「基差/资金费套利」不同点在于:这里没有「现货—永续」的确定性锚,而是把股票当作代持 WLFI 的「影子」,逻辑更像「BTC和MSTR」的老思路,但执行的难点在摩擦与时段。加密端是 7×24 小时交易,WLFI 是 8 点解锁,但纳斯达克的开盘时间是 9:30,如果在这之前买卖就是盘前交易,能挂单、能撮合,但撮合规则与常规盘不同,同时还要注意停牌/熔断的可能性。
' ]% n$ E7 G- g8 X
5 A4 s9 _6 m: qPolymarket 上的 WLFI 市值赌注
6 @7 Z1 ^: ^% \8 |现在 Polymarket 上有两个关于 WLFI 的赌注,都是关于 WLFI 上线当天的市值,只是一个是分档市场(<$10B、$10–12B…、>$16B 五选一),第二张是阈值市场(>$13B、>$20B、>$35B 三个二元判断)。
2 s4 W) H1 _* U4 B, k0 I& K( p7 |- Y5 c: k& O2 l2 E/ Z
因为问的都是「WLFI 上线一天后的 FDV」,它们的价格必须彼此一致:分档里的五档概率之和应当等于 100%。因此分档里的「>$16B」那档价格,必须与阈值里的 P(>16B) 一致。
( O9 V0 E9 z, e3 J1 a) {
4 R; a6 Y% [+ T' r同时,它在分档中的补集(<$10B、10–12B、12–14B、14–16B 四档)价格之和,必须等于阈值里的 1 − P(>16B)。如果你发现两边不对等,比如分档里「>$16B」报得很高,但四档的总和也不低,导致「>$16B + 其余四档」合起来明显大于 1,就在贵的那一侧挂卖或用 No 对冲,同时把便宜的那边买齐,做成「必得 1 美元、成本<1」的篮子;如果合起来小于 1,则直接把两边都买齐,锁住差额。
0 X1 X6 b  i  a/ t' h. l  U3 c: b0 T/ J
* i; D9 P1 f( t3 X5 ]# y
6 x) m# p8 f+ n% f1 C' o) W
$ n  ?8 C& _8 g4 e9 }9 w7 i

0 K, u2 o  Y) r: F* g, Y4 L& o* `. J2 f
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2#
赚钱的机会是不能错过的啦。
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价差套利(跨所)、基差套利(现货 + 永续),小规模试跑,吃稳定收益
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我玩轮盘都是喜欢用USDT的哦
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主题回复处广告图案-天策传媒
好多交易平台的感觉的呢,为嘛我都不太清楚的呢!
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6#
这个交易平台我还真的不了解到的.
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7#
乐投可以USDT的对吧?
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交易平台一般确实是会选择能够相信的啊
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9#
盘口这事物要说玄也是挺玄的,需要考研一下
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10#
这个也是能看看朋友推荐的交易平台了的!
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我也是来看看楼主介绍的盘口到底怎么样了。
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12#
还行啊,现在我也是用这个交易平台
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是挺好的,也是为数不多可以使用的交易平台
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可惜啊 我是不会USDT的 没办法加入了
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15#
USDT挺好的,对我来说很稳
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16#
想要找到赚钱的机会,没那么容易吧。
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交易平台这么多,到底选择哪一个确实不容易。
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